Η Αλκυόνη ήταν κόρη της Ενάρετης και του Αιόλου, ο οποίος έπειτα από εντολή του Δία, κρατούσε τους ανέμους στον ασκό του. Η Αλκυνόη ήταν μια πολύ όμορφη κοπέλα, που παντρεύτηκε τον νεαρό Κύηκα και μαζί ζούσαν δίπλα στη θάλασσα. Η ένωσή τους ήταν τέλεια κι ένιωθαν τόσο ευτυχισμένοι, ώστε να νομίζουν ότι δεν ήταν κοινοί άνθρωποι. Σιγά σιγά, μάλιστα άρχισαν να πιστεύουν ότι είναι ισάξιοι των Θεών. Ο Κήυκας θεώρησε τον εαυτό του ισάξιο του Δία και η Αλκυόνη ισάξιο της Ήρας. Τόσο πολύ το πίστεψαν πού άρχισαν να φωνάζουν ο ένας τον άλλο με τα ονόματα Δίας και Ήρα, με αυτό τον τρόπο προκάλεσαν τους Θεούς και ιδιαίτερα τον Δία ο οποίος εξαγριώθηκε και αποφάσισε να τους εκδικηθεί.
Μια μέρα ο Κύηκας αποφάσισε να πάει με τη βάρκα του για ψάρεμα. Η Αλκυόνη, η οποία είχε κακό προαίσθημα, τον παρακάλεσε να μείνει σπίτι, αλλά εκείνος δεν την άκουσε. Τότε ο Δίας προκαλώντας μια φοβερή τρικυμία, έριξε έναν κεραυνό στη βάρκα του. Ο νεαρός βούτηξε στη θάλασσα και άρχισε να κολυμπά μην μπορώντας σωθεί από τα μανιασμένα κύματα. Όταν η Αλκυόνη είδε τα ξύλα του καραβιού να επιπλέουν άρχισε να θρηνεί τον χαμό του αγαπημένου της και μέσα στην απελπισία της έπεσε από ένα βράχο και σκοτώθηκε. Τότε ο Δίας τους λυπήθηκε και αποφάσισε να τους μεταμορφώσει σε θαλασσοπούλια, ο Κύηκας σε θαλασσοπούλι και η Αλκυόνη σε ένα πανέμορφο μικρό πουλί με γαλάζια φτερά το οποίο πήρε το όνομά της και το οποίο ζει κοντά στη θάλασσα, σαν να περιμένει να εμφανιστεί μέσα από τα κύματα ο χαμένος Κήυκας.
Η Αλκυόνη, ως πουλί πλέον, συνέχισε να ζει στην ακροθαλασσιά χωρίς όμως να μπορεί να αναπαραχθεί καθώς γεννούσε τα αυγά του χειμώνα και τα κύματα της θάλασσας παρέσερναν τη φωλιά της. Ο Διας, παρακολουθώντας από ψηλά, αποφάσισε να αναλάβει δράση και να την βοηθήσει αλλάζοντας για χάρη της τα καιρικά φαινόμενα. Έτσι, όρισε 15 ημέρες μέσα στο χειμώνα κατά τις οποίες η θερμοκρασία θα ανεβαίνει, σταματώντας τις βροχές και τους ανέμους, ώστε να μπορεί εκείνη να γεννήσει τα αυγά της.
Κάπως έτσι οι αρχαίοι Έλληνες ονόμασαν τις ηλιόλουστες μέρες «Αλκυονίδες μέρες» και μέχρι σήμερα το μικρό πουλί που κάθε χρόνο περνάει το χειμώνα του στην Ελλάδα, καταφέρνει να γεννά τα αυγά του καταμεσής του χειμώνα, χάρη στην παρέμβαση του αρχηγού του Ολύμπου.